ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA PADA INDEKS SAHAM LQ-45 TERHADAP PENGUMUMAN KABINET MERAH PUTIH 2024-2029

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan abnormal return dan perbedaan trading volume activity pada peristiwa Pengumuman Kabinet Merah Putih 2024-2029. Penelitian ini untuk melihat sejauh mana tanggapan dan reaksi terhadap dinamika pengumuman susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang dilihat dari perbedaan pada periode estimasi dan periode jendela peristiwa berdasarkan dua variabel tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 33 perusahaan dari total populasi sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah paired sample t-test dan wilcoxon sign rank test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada saat Pengumuman Kabinet Merah Putih 2024-2029.