PEMILIHAN BANDWIDTH PADA ESTIMATOR NADARAYA-WATSON DENGAN TIPE KERNEL GAUSSIAN PADA DATA TIME SERIES (Studi Kasus: Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Januari 2016 30April 2016)

Abstract

Analisis  regresi  nonparametrik  merupakan  analisis  regresi  dengan  pendugaan  model  yang  dilakukan
berdasarkan pendekatan yang tidak terikat asumsi tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan
manakah  dari  metode-metode  bandwidth  yang  optimal  untuk  mengestimasi  harga  saham  Jakarta  Islamic  Index
(JII) dalam rentang waktu  1  Januari 2016 sampai dengan 30 April 2016. Beberapa metode yang dapat digunakan
untuk  mendapatkan  nilai  bandwidth  adalah  metode  Rule  of  Thumb,  metode  Unbiased  Cross  Validation  (UCV),
metode  Biased  Cross  Validation  (BCV),  dan  metode  Complete  Cross  Validation  (CCV).  Dalam  penelitian  ini
menggunakan  bantuan  software  R  3.2.3  dan  SPSS  versi  20.  Perbandingan  nilai  Mean  Square  Error  (MSE)
digunakan untuk mengetahui metode yang lebih baik dalam mengestimasi kasus harga saham Jakarta Islamic Index
(JII). Nilai MSE yang paling kecil diperoleh menggunakan metode CCV yaitu 19,4 dan nilai bandwidth CCV yaitu
4,7
Kata  kunci:  Regresi  Nonparametrik,  Regresi  Kernel,  Fungsi  Gaussian,  Estimator  Nadaraya-Watson,  Cross
Validation, Bandwidth.