ANALISIS FAKTOR MAKROEKONOMI DAN KONDISI SPESIFIK BANK SYARIAH TERHADAP NON-PERFORMING FINANCE (Studi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Yang Ada di Indonesia Periode 2010:1-2015:12)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Non-Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada di Indonesia. Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi NPF ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi rata-rata seluruh BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang ada di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM). Periode penelitian yang digunakan adalah bulanan dari Januari 2010-Desember 2015. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari hasil publikasi Bank Indonesia (www.bi.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).Hasil penelitian diketahui bahwa (1) Faktor makroekonomi berupa Inflasi dalam jangka panjang dan pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. (2) Faktor makroekonomi berupa Exchange Rate dalam jangka panjang dan pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. (3) Faktor kondisi spesifik bank berupa Finance Growth dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh negatif terhadap NPF sebesar 0,079813. (4) Faktor kondisi spesifik bank berupa FDR (Finance to Deposit Ratio) dalam jangka panjang dan pendek sama-sama berpengaruh positif terhadap NPF sebesar 0,129402 dan 0,098767.(5) Faktor kondisi spesifik bank berupa BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dalam jangka panjang dan pendek sama-sama berpengaruh positif terhadap NPF sebesar 0,172803 dan 0,031082. (6) Secara Simultan Inflasi, Exchange Rate, Finance Growth, FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0000.

Kata kunci: Non-Performing Finance, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Error Correction Model, Faktor Makroekonomi dan Kondisi Spesifik Bank Syariah.

Abstract

This study aimed to find out the factors affecting the Non-Performing Finance (NPF) at Sharia Commercial Banks (SCBs) and Sharia Enterprise Units (SEUs) in Indonesia. The study of the factors affecting the NPF employed the quantitative approach. The research population comprised all SCBs and SEUs in Indonesia. The data analysis method was the Error Correction Model (ECM). The research period was from January 2010 to December 2015. The study used the secondary data from the publications of Bank Indonesia (www.bi.go.id), Financial Services Authority (www.ojk.go.id), and Central Statistics Agency (www.bps.go.id). The results of the study were as follows. (1) The macroeconomic factor in the form of inflation in the long and short terms did not significantly affect the NPF. (2) The macroeconomic factor in the form of Exchange Rate in the long and short terms significantly affected the NPF. (3) The specific condition factor in the form of Finance Growth in the long term did not significantly affect the NPF, while in the short term it negatively affected the NPF by 0.079813. (4) The specific condition factor in the form of FDR (Finance to Deposit Ratio) both in the long and short terms positively affected the NPF by 0.129402 and 0.098767 respectively. (5) The specific condition factor in the form of OEOI (Operating Expenses to Operating Incomes) both in the long and short terms positively affected the NPF by 0.172803 and 0.031082. (6) Simultaneously, the Inflation, Exchange Rate, Finance Growth, FDR and OEOI significantly affected the NPF with an F-statistic probability value of 0.0000.

Keywords: Non-Performing Finance, Sharia Commercial Banks and Sharia Enterprise Units, Error Correction Model, Macroeconomic Factors, Sharia Banks’ Specific Conditions