OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN SEPARABLE PROGRAMMING

Abstract

Abstrak

Permasalahan optimasi adalah permasalahan menemukan kondisi dimana fungsi tujuan mencapai nilai maksimum atau minimum. Permasalahan optimasi dapat diterapkan dalam masalah nyata dalam kehidupan manusia. Salah satu permasalahan optimasi adalah permasalahan portofolio saham. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model nonlinear pengembangan Mean Variance (extension MV model) dan model linear Mean Absolute Deviation (MAD) untuk masalah optimasi portofolio saham yang diselesaikan dengan Algoritma Genetika. Model untuk portofolio saham dalam penentuan jumlah dana yang akan diinvestasikan pada tiga saham BBNI, UNVR, dan ADHI periode 21 November 2016 – 20 November 2017 diperoleh hasil yaitu, dengan model nonlinear pengembangan Mean Variance (extension MV model) diperoleh jumlah dana yang diinvestasikan pada BBNI Rp 29.000.000,00 (29%), UNVR Rp 57.000.000,00 (57%), ADHI Rp 14.000.000,00 (14%), sedangkan dengan model linear Mean Absolute Deviation (MAD) diperoleh jumlah dana yang diinvestasikan pada BBNI Rp 70.000.000,00 (70%), UNVR Rp 30.000.000,00 (30%), ADHI Rp 0,00 (0%).

Kata kunci: Pemrograman Nonlinear, Separable Programming, Algoritma Genetika, Portofolio Saham.

Abstract

The optimization problem is the problem of finding the condition where the objective function reaches the maximum or minimum value. Optimization problems can be applied in real problems in human life. One of the optimization issues is the stock portfolio problem. This study aims to form a nonlinear model of the development of Mean Variance (extension MV model) and the linear Mean Absolute Deviation (MAD) model for the problem of stock portfolio optimization completed with the Genetic Algorithm. The model for the stock portfolio in determining the amount of funds to be invested in the three stocks BBNI, UNVR, and ADHI period November 21, 2016 - November 20, 2017 obtained results that is, with nonlinear model development of Mean Variance (extension MV model) obtained the amount of funds invested in BBNI Rp 29.000.000,00 (29%), UNVR Rp 57.000.000,00 (57%), ADHI Rp 14.000.000,00 (14%), whereas with the linear Mean Absolute Deviation (MAD) model, the amount of funds invested on BBNI Rp 70.000.000,00 (70%), UNVR Rp 30.000.000,00 (30%), ADHI Rp 0,00 (0%).

Keywords: Nonlinear Programming, Separable Programming, Genetic Algorithm, Stock Portfolio.